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Analyse kointegrierter Variablen mittels vektorautoregressiver Modelle
Physica-Verlag Heidelberg
Dr. Hans-Eggert Reimers (auth.)
vgl
modell
variablen
wobei
gilt
darstellung
schätzung
prozeß
tabelle
johansen
lagordnung
abschnitt
phillips
schätzer
modelle
abbildung
tests
matrix
verteilung
ergebnisse
prognosefehler
ansatz
koeffizienten
werte
nullhypothese
geschätzt
ergibt
trend
autoregressiven
zeitreihen
restriktionen
granger
systems
stock
watson
geschätzten
parameter
prozesse
kointegrationsmatrix
hypothese
stichprobenumfang
verwendet
deutlich
komponente
kointegrierten
kointegrationsrang
modellen
teststatistik
trends
verschiedene
Anno:
1991
Lingua:
german
File:
PDF, 9.92 MB
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german, 1991
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